BNPPPL (BNP): Wyniki przeglądu i oceny jakości aktywów (AQR) oraz testów warunków skrajnych (stress tests) - raport 39

Raport bieżący nr 39/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Wyniki przeglądu i oceny jakości aktywów (AQR) oraz testów warunków skrajnych (stress tests)

Raport bieżący 39/2014 z dnia 26 października 2014

Zarząd Banku Gospodarki Żywnościowej przekazuje do wiadomości publicznej informacje o otrzymanych z Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wynikach przeprowadzonego przeglądu i oceny jakości aktywów (Asset Quality Review - AQR) w zakresie portfeli kredytowych wybranych do badania.

Wyniki AQR są powyżej rekomendowanych poziomów Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) w zakresie Tier 1, CET1 i wymogów kapitałowych. Oznacza to, że Bank BGŻ jest stabilny finansowo oraz wykazuje odporność na niekorzystne warunki ekonomiczne.

Przegląd został przeprowadzony w kontekście Rekomendacji EBA (Recommendations on asset quality reviews, EBA/REC/2013/04), w oparciu o jednolite wytyczne zdefiniowane w metodyce opublikowanej przez Europejski Bank Centralny w marcu 2014 r. (Asset Quality Review, Phase 2 Manual March 2014). Bank otrzymał również wyniki z przeprowadzonych dodatkowo przez KNF testów warunków skrajnych.

W ramach AQR badaniem w Banku objęto portfele przedsiębiorstw oraz kredytów detalicznych zabezpieczonych na nieruchomościach mieszkalnych. Wszystkie badane portfele stanowiły łącznie 55% aktywów ważonych ryzykiem (RWA) wg stanu na dzień 31.12.2013 r.

Skorygowany współczynnik wypłacalności CET1 (AQR-adjusted CET1 Ratio) na 31.12.2013 r., obliczany na potrzeby AQR, ukształtował się na poziomie 11,41% i był niższy o 0,58 p.p. od wartości skonsolidowanego współczynnika CET1 Banku.

Ustalenia badania AQR zostały włączone do rezultatu testu warunków skrajnych (stress test), w wyniku czego wartości skonsolidowanego współczynnika wypłacalności CET1 Banku oraz skorygowanego współczynnika wypłacalności CET1 były następujące:

• w scenariuszu podstawowym:

- w roku 2014 współczynnik wypłacalności CET1 Banku wyniósł 12,15 %, podczas gdy skorygowany współczynnik wypłacalności CET1 osiągnął wartość 11,58%,

- w roku 2015 odpowiednio 12,35% i 11,78%,

- w roku 2016 odpowiednio 12,68% i 12,11%,

• w scenariuszu szokowym:

- w roku 2014 współczynnik wypłacalności CET1 Banku wyniósł 10,35%, podczas gdy skorygowany współczynnik wypłacalności CET1 osiągnął wartość 9,78%,

- w roku 2015 odpowiednio 8,90% i 8,34%,

- w roku 2016 odpowiednio 7,43% i 6,87%.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.