Banki: brakuje wiedzy o ryzyku

Banki wciąż nie są gotowe na przyjęcie zasad Nowej Umowy Kapitałowej. Nie ma zgody na temat tego, czym jest ryzyko operacyjne. W dodatku w Polsce trudno o dane do jego modelowania. Tymczasem pewne modele powinny wprowadzić wszystkie przedsiębiorstwa działające na rynku.

Nowa Umowa Kapitałowa - owoc prac Komitetu Bazylejskiego - zorientowana jest na wzmocnienie stabilności międzynarodowego systemu bankowego.

Od dawna przedstawiciele nadzoru bankowego i dostawcy rozwiązań informatycznych ostrzegają, że wytyczne znane pod hasłem Bazylei2 muszą wpłynąć na zmianę zasad zarządzania ryzykiem. NUK określa nie tylko minimalne wymogi kapitałowe, jakie bank powinien spełnić w 2007 roku, ale również zawiera wytyczne na temat działania organów nadzoru i poszerza zakres sprawozdawczości. I chociaż już od roku 2007 banki będą musiały zastosować bardziej przejrzyste i precyzyjne metody oceny ryzyka, to w tej dziedzinie istnieje nadal wiele niewiadomych. Wiele z nich próbowali rozwikłać uczestniczy seminarium pt. Analiza, pomiar i zarządzanie ryzykiem operacyjnym w instytucjach finansowych. Seminarium odbyło się w dniu 9 lutego br., a jego organizatorami były Katedra Bankowości i Finansów oraz Katedra Polityki Gospodarczej i Strategii Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Honorowym gościem uczelni był Jeremy Kaye, wiceprezes Algorithmics Inc.

Zdaniem obecnych na sali praktyków i teoretyków zarządzania ryzykiem, najwięcej problemów ujawnia się przy agregacji danych niezbędnych przy tworzeniu modeli oraz przy liczbowym ujęciu ryzyka operacyjnego. Brak spójnych definicji powoduje również sporą niechęć środowiska bankowego, którą trudno przełamać.

Nawet w konserwatywnej Szwajcarii banki zamierzają wydać na dostosowanie swoich programów do zarządzania ryzykiem około 8 miliardów dolarów. Gdyby nie wytyczne Komitetu Bazylejskiego, z pewnością o takich sumach nie mogłoby być mowy - mówi Jeremy Kaye, wiceprezes Algorithmics Inc.

Banki w Polsce nie dysponują zwykle danymi historycznymi, które są niezbędne przy ustalaniu poziomów akceptacji ryzyka. Na podstawie przekazów z przeszłości powinno się oszacować możliwość zaistnienia niekorzystnych zjawisk w przyszłości. Tymczasem takich informacji nie da się zwykle znaleźć ani w rocznych sprawozdaniach krajowych, ani w systemach informatycznych banków.

Takie dane możemy z łatwością dostarczyć, korzystając z danych międzynarodowych. Pozwolą one wyliczyć statystycznie ryzyko odnoszące się również do polskiego rynku. W naszej bazie danych znajduje się już ponad 5,7 tysiąca przykładów różnych zdarzeń mających związek z ryzykiem operacyjnym w sektorze finansowym i nie tylko - podkreśla Jeremy Kaye. Jego zdaniem podobne studia przypadków mają większy sens niż fikcyjne scenariusze.

Do managerów bardziej przemawiają konkretne liczby, a wytyczne NUK każą brać pod uwagę nie tylko ryzyko faktycznie ponoszone, lecz także każde inne, które może się pojawić. Narzędzia Algorithmics pomagają obliczyć wielkość kapitału, który pozwala nam zabezpieczyć się również przed nieprzewidywalnymi czynnikami ryzyka operacyjnego - zauważa Jeremy Kaye.

Problemy związane z mierzeniem tej wartości nie dotyczą tylko i wyłącznie banków, lecz wszystkich firm prowadzących jakąkolwiek działalność. Nie chodzi bowiem tylko o spełnienie określonych z góry i narzuconych norm, lecz przede wszystkim o prowadzenie uczciwej działalności biznesowej.

Nie mówimy tylko o liczbach, lecz także o wizji firm funkcjonujących w bezpieczniejszym środowisku, w którym nie są narażone na nieprzewidziane zdarzenia. Mówimy o ryzyku operacyjnym, czyli o aspekcie niepożądanym w każdej spółce - stwierdza Jeremy Kaye.

Baza, której obecnie używa BRE Bank w Polsce i kilkadziesiąt banków Wspólnoty Europejskiej, oferowana jest w postaci subskrypcji. Dostęp pozwala na analizę doświadczeń różnorodnych instytucji finansowych. Baza ma opcję wyszukiwania konkretnych wydarzeń lub ich ugrupowań w zależności od wielkości strat, rodzaju ryzyka lub akcji podjętej dla przeciwdziałania zaistnieniu podobnych sytuacji w przyszłości.

Uważamy, iż raporty tworzone na podstawie udostępnionej informacji znacznie zwiększają wrażliwość zarządu banku na kwestie ryzyka operacyjnego - powiedział Alexander Sirotin, przedstawiciel Algorithmics w Polsce.