HANDLOWY (BHW): Wyniki testu warunków skrajnych i przeglądu jakości aktywów Banku Handlowego w Warszawie S.A. („Bank”) - raport 19
Raport bieżący nr 19/2014
Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. ("Zarząd”) informuje o wynikach testów warunków skrajnych przeprowadzonych przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) oraz o wynikach przeglądu jakości aktywów (AQR) przeprowadzonego przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) zgodnie z metodyką Europejskiego Banku Centralnego (EBC).
Testy warunków skrajnych miały na celu ocenę wpływu na banki bazowej sytuacji rynkowej oraz ich odporności na negatywne scenariusze. Zostały one przeprowadzone dla okresu 2014-2016 na podstawie hipotetycznych założeń makroekonomicznych (obejmujących dynamikę PKB, stopę bezrobocia, inflację, stopy procentowe oraz kursy walutowe), w oparciu o metodykę przygotowaną przez EBA. Przedmiotem badania było oddziaływanie negatywnych zmian na wysokość strat kredytowych, wycenę instrumentów finansowych, poziom kapitałów oraz przychodów banków, przy niezmienionej wartości bilansu banku w stosunku do grudnia 2013 roku.
Wpływ testów warunków skrajnych jest mierzony względem poziomu współczynnika wypłacalności wyliczonego dla najwyższej jakości kapitałów własnych, tzw. Common Equity Tier 1 (CET 1), określonego zgodnie z obowiązującymi regulacjami nadzorczymi. Minimalny poziom CET 1 wynosi 8% w scenariuszu bazowym i 5,5% w scenariuszu negatywnym.
Zgodnie z wynikami testów dla Grupy Banku Handlowego w Warszawie S.A., realizacja założonych scenariuszy rynkowych, spowodowałaby spadek skonsolidowanego współczynnika wypłacalności CET 1 do poziomu 15,74% w sytuacji normalnej oraz 14,92% w sytuacji skrajnej na koniec roku 2016. Oznacza to, że w każdym z analizowanych scenariuszy, Bank dysponuje znaczną nadwyżką kapitału.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2014-10-26 | Tomasz Ośko | Pełnomocnik | |||