GETINOBLE (GNB): PISMO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W SPRAWIE ZALECENIA UTRZYMYWANIA DODATKOWEGO WYMOGU KAPITAŁOWEGO ZWIĄZANEGO Z PORTFELEM WALUTOWYCH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH NA POZIOMIE GRUPY I W SPRAWIE WYSOKOŚCI INDYWIDUALNEGO NARZUTU MIERZĄCEGO WRAŻLIWOŚĆ BANKU NA NIEKORZYSTNY SCENARIUSZ MAKROEKONOMICZNY - raport 142
Raport bieżący nr 142/2017
Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Getin Noble Bank S.A. ("Bank") informuje, iż otrzymał pismo Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") z 15 grudnia 2017 roku, dotyczące zalecenia Bankowi przestrzegania dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych ponad wartość wynikającą z wymogów obliczonych zgodnie ze szczegółowymi zasadami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 575/2013 ("Rozporządzenie") na poziomie skonsolidowanym Grupy Kapitałowej Banku.
W powyższym piśmie KNF zaleciła utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych, na poziomie Grupy Kapitałowej Banku, w wysokości 1,71 p.p. dla łącznego współczynnika kapitałowego ("TCR”), o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, który powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier 1 (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 1,28 p.p. ponad wartość współczynnika kapitału Tier 1, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. b Rozporządzenia) oraz co najmniej w 56% z kapitału podstawowego Tier 1 (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,96 p.p. ponad wartość współczynnika kapitału podstawowego Tier 1, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).
Dotychczas Bank realizował zalecenie KNF dotyczące utrzymywania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych na poziomie Grupy Kapitałowej Banku w wysokości 1,87 p.p.
Dodatkowo KNF poinformowała Bank, że w wyniku dokonanych analiz w ramach testów warunków skrajnych prowadzonych przez KNF, indywidualny narzut (ST) wykorzystywany w polityce dywidendowej banków komercyjnych, mierzący wrażliwość banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny, definiowany jako różnica pomiędzy TCR w scenariuszu referencyjnym i TCR w scenariuszu szokowym z uwzględnieniem korekt nadzorczych, dla Banku wynosi 1,24%.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2017-12-18 | Maciej Kleczkiewicz | Członek Zarządu | |||
2017-12-18 | Maciej Szczechura | Członek Zarządu | |||