GETINOBLE (GNB): UJAWNIENIE OPÓŹNIONEJ INFORMACJI POUFNEJ WS. WSPÓŁCZYNNIKÓW KAPITAŁOWYCH BANKU I PLANU OCHRONY KAPITAŁU - raport 28

Raport bieżący nr 28/2018

Podstawa Prawna:
Inne uregulowania

Getin Noble Bank S.A. ("Emitent", "Bank”) na podstawie art. 17 ust. 1 w zw. z art. 17 ust. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku ("Rozporządzenie MAR") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości opóźnioną informację poufną dotyczącą współczynników kapitałowych Banku i planu ochrony kapitału ("Informacja poufna”).

Bank przekazuje do publicznej wiadomości Informację poufną według stanu na dzień 20 grudnia 2017 r. tj. według stanu na dzień podjęcia decyzji o opóźnieniu:

"Getin Noble Bank Spółka Akcyjna ("Emitent”, "Bank”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść Informacji poufnej dotyczącej:

•niespełniania przez Bank od dnia 1 stycznia 2018 r. wymogów połączonego bufora, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym ("Ustawa”) oraz

•obowiązku przygotowania w związku z pkt. 1 planu ochrony kapitału, zgodnie z art. 60 Ustawy ("Plan ochrony kapitału”).

Według szacunków posiadanych przez Bank na dzień 20 grudnia 2017 r. luka kapitałowa do pokrycia wymogu połączonego bufora na dzień 1 stycznia 2018 r. (dla poszczególnych wskaźników kapitałowych) może kształtować się na poniższych poziomach:

• dla łącznego współczynnika kapitałowego -0,83 mld zł /różnica in minus na poziomie 1,9 p.p. do wymogu połączonego bufora, który wynosi 14,85%,

• dla współczynnika kapitału Tier1 (T1) -1,08 mld zł / różnica in minus na poziomie 2,4 p.p. do wymogu połączonego bufora, który wynosi 12,42%,

• dla współczynnika kapitału podstawowego Tier1 (CET1) -0,27 mld zł / różnica in minus na poziomie 0,6 p.p. do wymogu połączonego bufora, który wynosi 10,59%.

Powyższy stan jest przede wszystkim konsekwencją zmian jakie zaszły w otoczeniu prawno – regulacyjnym Emitenta, nie zaś z uwagi na jego działalność operacyjną.

W pierwszej kolejności najistotniejszy wpływ na powstanie luki kapitałowej miało uwzględnienie wyższej wagi ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach, wynikającej z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wyższej wagi ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach (obowiązującego od 2 grudnia 2017 r.) oraz jego zaimplementowania przez Bank zgodnie z interpretacją Komisji z dnia 19 września 2017 r. przedstawioną w "Komunikacie UKNF dotyczącym interpretacji treści rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wyższej wagi ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach”.

Bank zwraca również uwagę, że na powstałą lukę kapitałową wpływ będzie miało również zwiększenie od dnia 1 stycznia 2018 r. poziomu bufora zabezpieczającego o 0,625 p.p., zgodnie z art. 84 Ustawy, jak i nowe zalecenia Komisji dotyczące warunków emisji obligacji podporządkowanych poprzez wskazanie minimalnej wartości nominalnej tego instrumentu finansowego na poziomie co najmniej 400 tys. zł. Ten ostatni czynnik spowodował wstrzymanie planowanych przez Bank w 2017 r. emisji.

Podsumowując wskazać należy, że powyższe źródła o charakterze prawno – regulacyjnym według szacunków Banku na dzień niniejszego raportu odpowiadają łącznie za zwiększenie luki kapitałowej o:

• dla łącznego współczynnika kapitałowego -1,29 mld zł/ zwiększenie luki na poziomie -2,9 p.p.

• dla współczynnika kapitału Tier1 (T1) -1,07 mld zł/ zwiększenie luki na poziomie -2,4 p.p.

• dla współczynnika kapitału podstawowego Tier1 (CET1) -0,95 mld zł/ zwiększenie luki na poziomie -2,1 p.p.

Zgodnie z art. 60 Ustawy w przypadku niespełniania wymogu połączonego bufora Bank ma obowiązek przygotować Plan ochrony kapitału w którym wskaże środki mające na celu podwyższenie współczynników kapitałowych oraz zaprezentuje plan podwyższenia funduszy własnych w celu osiągnięcia zgodności z wymogiem połączonego bufora.

Bank wskazuje, że zatwierdzenie Planu ochrony kapitału będzie wyrazem uznania przez Komisję, że zaproponowane działania pozwolą pozyskać wystarczający kapitał, aby umożliwić Emitentowi spełnienie wymogu połączonego bufora w określonych terminach. Bank na bieżąco będzie informował o podejmowanych działaniach mających na celu poprawę wskaźników kapitałowych oraz o ich skutkach, a także o decyzji Komisji w zakresie akceptacji Planu ochrony kapitału.

W kontekście powyższego Bank jednocześnie informuje, iż zaakceptowany przez Komisję w dniu 30 sierpnia 2017 roku dokument pt. "Plan trwałej poprawy rentowności Getin Noble Bank S.A. na lata 2017 - 2021 Aktualizacja Programu Postępowania Naprawczego na lata 2016 - 2019", będący aktualizacją realizowanego przez Bank programu postępowania naprawczego w rozumieniu art. 142 Prawa bankowego przewiduje przejściowe obniżenie współczynników kapitałowych Banku poniżej obowiązujących minimów.

Niezależnie od powyższego Bank przypomina, że wartości współczynnika kapitału Tier I oraz TCR w ujęciu jednostkowym oraz skonsolidowanym przekraczają poziomy wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych.

Wymagane poziomy skonsolidowanego współczynnika kapitału Tier I (T1) oraz TCR wynikające z powyższej regulacji wynoszą aktualnie, odpowiednio: 6% oraz 8%.

Wymagane poziomy jednostkowego współczynnika kapitału Tier I (T1) oraz TCR wynikające z powyższej regulacji wynoszą aktualnie, odpowiednio: 6% oraz 8%.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR)”.

Jednocześnie Bank informuje, że powyższa Informacja poufna w dniu 8 stycznia 2018 r. rozszerzona została o fakt opracowania i zaakceptowania przez władze Banku planu ochrony kapitału oraz złożenia tego dokumentu do KNF wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie.

Poza powyższym w ramach przedmiotowej opóźnionej Informacji poufnej Bank przekazuje do publicznej wiadomości, że w trakcie prac nad sprawozdaniem finansowym za 2017 rok zmianie uległy poziomy wskaźników składających się na wymóg połączonego bufora. Szczegółowe informacje w przedmiotowym zakresie opisane zostaną w sprawozdaniu finansowym za rok 2017 r.

Mając na uwadze powyższe luka kapitałowa do pokrycia wymogu połączonego bufora wg wstępnych danych na dzień 31 marca 2018 roku (dla poszczególnych wskaźników kapitałowych) kształtowała się na poniższych poziomach:

• dla łącznego współczynnika kapitałowego 1,1 mld zł /różnica in minus na poziomie 2,5 p.p. do wymogu połączonego bufora, który wynosi 14,85%,

• dla współczynnika kapitału Tier1 (T1) 1,3 mld zł / różnica in minus na poziomie 3,0 p.p. do wymogu połączonego bufora, który wynosi 12,42%,

• dla współczynnika kapitału podstawowego Tier1 (CET1) 0,5 mld zł / różnica in minus na poziomie 1,1 p.p. do wymogu połączonego bufora, który wynosi 10,59%.

Do momentu publikacji rocznego raportu okresowego nie powinny już ulec zmianie. Publikacja raportu rocznego za 2017 r. przewidziana została na dzień 26 kwietnia 2018 r.

Poza powyższym, Bank informuje, że zgodnie z raportem bieżącym nr 27/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. na dzień publikacji przedmiotowego raportu Komisja podjęła decyzję o zatwierdzeniu planu ochrony kapitału Banku, zgodnie z procedurą wynikającą z Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym. Plan zakłada m.in. dokapitalizowanie Banku w zakresie Tier1 oraz AT1 w ciągu dwóch lat w kwocie blisko 1 mld zł, gwarantowanej przez głównego akcjonariusza. Wszystkie działania opisane w planie ochrony kapitału pozwolą na wyeliminowanie powstałej luki kapitałowej. Więcej informacji o planie ochrony kapitału Emitent przekazał ww. raporcie bieżącym nr 27/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 5 Rozporządzenia MAR