BNPPPL (BNP): Pismo Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie dodatkowego wymogu kapitałowego dla Banku – ujęcie skonsolidowane - raport 35

Raport bieżący nr 35/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Banku BGŻ BNP Paribas S.A. ("Bank”) informuje, że w dniu 15 grudnia 2017 roku otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF”) pismo dotyczące utrzymywania przez Bank funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych w ujęciu skonsolidowanym na poziomie 0,60 p.p. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych ("Rozporządzenie nr 575/2013”).

Dodatkowy wymóg kapitałowy powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier I (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,45 p.p. ponad wartość współczynnika kapitału Tier I, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. b Rozporządzenia nr 575/2013) oraz co najmniej w 56% z kapitału podstawowego Tier I (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,34 p.p. ponad wartość współczynnika kapitału podstawowego Tier I, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. a Rozporządzenia nr 575/2013).

Bank był dotychczas zobowiązany do utrzymywania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych w ujęciu skonsolidowanym na poziomie 0,68 p.p., który powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier I (co odpowiadało 0,51 p.p.) oraz co najmniej w 56% z kapitału podstawowego Tier I (co odpowiadało 0,38 p.p.) o czym Bank informował w raporcie bieżącym nr 39/2016 z 27 grudnia 2016 r.

Jednocześnie we wspomnianym piśmie KNF odnosząc się do kryteriów na potrzeby polityki dywidendowej banków na 2018 rok opublikowanych przez KNF 24 listopada 2017 roku poinformował, że w wyniku dokonanych analiz w ramach testów warunków skrajnych prowadzonych przez UKNF określono, że w przypadku Banku indywidualny narzut (ST) mierzący wrażliwość Banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny, definiowany jako różnica pomiędzy TCR w scenariuszu referencyjnym i TCR w scenariuszu szokowym z uwzględnieniem korekt nadzorczych, wynosi 0,00%.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne