Reklama

Niska rentowność polskich banków, zwłaszcza mniejszych, może rodzić wyzwania - NBP

System finansowy Polski pozostaje zrównoważony, a ryzyko systemowe utrzymuje się na niskim poziomie - poinformował w poniedziałek Narodowy Bank Polski w raporcie o stabilności systemu finansowego. Według NBP niska rentowność części banków może rodzić wyzwania.

"Zarówno gospodarka realna, jak i system finansowy Polski pozostają zrównoważone. Sektor bankowy jako całość funkcjonuje stabilnie. Ponieważ banki są głównym źródłem finansowania gospodarki, a depozyty bankowe są największym składnikiem aktywów finansowych gospodarstw domowych, to stabilność sektora bankowego warunkuje stabilność finansową w kraju.

Reklama

Ryzyko systemowe związane z niekredytowymi instytucjami finansowymi jest ograniczone z uwagi na ich wielkość i modele biznesowe, które aktualnie nie tworzą istotnych zagrożeń dla stabilności całego systemu" - napisano w raporcie.

Jak podał bank centralny, tempo wzrostu kredytu i poziom zadłużenia w relacji do PKB pozostają umiarkowane.

"Sektor bankowy charakteryzuje się dobrym wyposażeniem w kapitał - łączny współczynnik kapitałowy przekracza 18 proc. i towarzyszy mu niski poziom dźwigni finansowej. Jednocześnie jakość portfela kredytowego pozostaje dobra - udział należności z utratą wartości utrzymuje się poniżej 7 proc. Zdecydowana większość banków z nadwyżką spełnia normy płynności krótko- i długoterminowej" - napisano.

NBP wskazał, że niektóre procesy i zjawiska mogą stanowić wyzwanie dla stabilności systemu finansowego. Chodzi głównie o tempo dostosowań stawek referencyjnych WIBOR i WIBID do wymogów rozporządzenia obowiązującego w krajach członkowskich UE, niską rentowność części (głównie średnich i mniejszych) banków, a także rosnący udział wysokokwotowych kredytów konsumpcyjnych o długich terminach zapadalności.

W tym kontekście wymieniono też kredyty mieszkaniowe udzielone w warunkach niskich stóp procentowych i zwiększonej dynamiki cen na rynku nieruchomości, niską efektywność i niedostateczny poziom integracji banków spółdzielczych, a także zwiększoną rolę sektora rządowego jako właściciela dużej części sektora finansowego (w tym przede wszystkim bankowego) i jednocześnie jego nadzorcy i dłużnika (poprzez portfel obligacji skarbowych).

Według banku centralnego zagrożenia dla stabilności krajowego systemu finansowego mają nadal głównie charakter zewnętrzny, a utrzymująca się niepewność w otoczeniu gospodarczym Polski wskazuje na możliwość wystąpienia negatywnych szoków, mogących dodatkowo spowolnić wzrost gospodarczy w Polsce.

"Bezpośrednia ekspozycja polskiego systemu bankowego na zagranicę jest ograniczona, jednak dynamika gospodarki Polski jest w istotnym stopniu uwarunkowana koniunkturą w UE, a dodatkowo duże znaczenie ma finansowanie zagraniczne sektorów rządowego, przedsiębiorstw oraz bankowego" - informuje NBP.

Według banku, gdyby gospodarka globalna i system finansowy doświadczyły szoków, to miałoby to również wpływ na polski rynek.

NBP zauważa jednocześnie, że wyniki testów warunków skrajnych wskazują jednak, że banki w Polsce - dzięki konsekwentnej akumulacji kapitału - pozostają stosunkowo odporne. "Tylko mała grupa banków zanotowałaby niewielkie niedobory kapitału w stosunku do wymogów kapitałowych w filarach I i II. Pozostałe banki nadal byłyby wypłacalne i mogłyby nadal finansować gospodarkę" - poinformował NBP.

Według banku centralnego najważniejszym, globalnym czynnikiem ryzyka jest oczekiwane spowolnienie gospodarcze na świecie.

Większość międzynarodowych instytucji finansowych przewiduje spadki tempa wzrostu PKB w 2019 r. w USA, Chinach oraz w strefie euro, będącej głównym partnerem handlowym Polski. Przyczynami spowolnienia wzrostu gospodarczego mogą być spadek dynamiki handlu światowego (prowadzący do spadków inwestycji i aktywności gospodarczej) oraz zwiększenie niepewności co do nastawienia i przyszłych kierunków polityki gospodarczej głównych gospodarek świata - wskazał bank.

Analiza przeprowadzona w najnowszej edycji raportu NBP opiera się na danych dostępnych do 31 marca 2019 r. (cut-off date). Raport został przyjęty przez zarząd Narodowego Banku Polskiego na posiedzeniu 30 maja 2019 r.

Jak podał NBP w raporcie o stabilności systemu finansowego. Niedobór kapitału banków w scenariuszu referencyjnym wyniósłby 5,7 mld zł, a w scenariuszu szokowym 16,6 mld zł w okresie I kw. 2019 r. - IV kw. 2021 r.

"Wyniki dodatkowych analiz wskazują, że nawet w przypadku realizacji scenariusza szokowego nie doszłoby do efektu zarażania między bankami. W scenariuszu skrajnym tylko w dwóch podmiotach wystąpiłyby założone w badaniu przesłanki do braku spłat zobowiązań wobec innych banków, ale inne badane banki nie miały ekspozycji na te podmioty" - napisano w raporcie.

Poniżej wyniki testów warunków skrajnych NBP:

Dane historyczne Wyniki symulacji za okres
I kw. 2018 - IV kw. 2018 I kw. 2019 - IV kw. 2021
scenariusz scenariusz
referencyjny szokowy
Wartości średnioroczne (jako % aktywów)
Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów 0,5 0,9 1,2
Wynik odsetkowy 2,4 2,4 2,2
Wynik finansowy netto 0,8 0,6 -0,02
Potrzeby kapitałowe
Niedobór kapitału względem wymogów filara I i II (w mld zł) 0,5 1,6 4,2
Niedobór kapitału względem wymogów filara I i II
powiększonych o wymóg połączonego bufora (w mld zł) 2,6 5,7 16,6
Banki nie spełniające wymogów filara I i II
liczba banków 2 1 6
udział w aktywach sektora bankowego (w %) 1,3 1,1 7,6
Banki spełniające wymogi filara I i II,
a niespełniające wymogu połączonego bufora
liczba banków 3 9 11
udział w aktywach sektora bankowego (w %) 5,0 13,6 15,5

Poniżej podstawowe wskaźniki gospodarcze w rozważanych scenariuszach makroekonomicznych NBP:

2019 2020 2021
Tempo wzrostu PKB rdr
scenariusz referencyjny 4,0 3,7 3,5
scenariusz szokowy 2,5 1,4 1,3
Średnioroczna stopa bezrobocia według BAEL
scenariusz referencyjny 3,4 3,2 3,0
scenariusz szokowy 3,8 4,6 5,4
Inflacja CPI rdr
scenariusz referencyjny 1,7 2,7 2,5
scenariusz szokowy 2,5 3,7 1,7
WIBOR3M
scenariusz referencyjny 1,7 1,7 1,7
scenariusz szokowy 1,6 1,1 0,5
Dowiedz się więcej na temat: bank | kredyt | NBP

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »