NBP testuje nasze banki!

"W scenariuszu bazowym niektóre polskie banki wymagałyby zwiększenia kapitałów, aby utrzymać współczynnik wypłacalności przy uwzględnieniu funduszy podstawowych powyżej 9 proc. (łącznie o około 1,9 mld zł)" - napisano w raporcie. "Udział tych banków w aktywach sektora bankowego wyniósłby 7,8 proc." - dodano.

W scenariuszu szokowym NBP, który zakładał wystąpienie bardzo silnych zaburzeń, i którego prawdopodobieństwo realizacji jest niskie, dokapitalizowania wymagałyby banki mające 27,6 proc. udział w aktywach sektora bankowego, a skala dokapitalizowania wyniosłaby łącznie około 9,4 mld zł.

"Wynik ten uwzględnia dodatkowe straty w następstwie szoku rynkowego. Oznacza to, że przy realizacji restrykcyjnych założeń skala koniecznego dokapitalizowania nie przekraczałaby 9 proc. dzisiejszych kapitałów sektora bankowego. Ponadto, w wyniku strat z tytułu ekspozycji na rynku międzybankowym potrzeby kapitałowe banków wzrosłyby o dodatkowe 0,4 mld zł" - napisano w raporcie.

W scenariuszu szokowym NBP założył wzrost PKB rdr na poziomie 2,5 proc. w 2012 r., spadek o 0,4 proc. w 2013 r. i wzrost o 0,5 proc. w 2014 r. Założona inflacja CPI rdr wyniosła 5,2 proc. w 2012 r., 4,4 proc. w 2013 r. i 0,7 proc. w 2014 r.

W scenariuszu bazowym założono wzrost PKB na poziomie 2,9 proc. w 2012 r., wzrost o 2,1 proc. w 2013 r. i wzrost o 3,1 proc. w 2014 r. Założona inflacja CPI rdr wyniosła 3,9 proc. w 2012 r., 2,7 proc. w 2013 r. i 1,8 proc. w 2014 r.

"W scenariuszu szokowym założono, że w latach 2012-2014 w gospodarkach wysoko rozwiniętych ponownie wystąpi recesja w wyniku postępującego ograniczania zadłużenia w sektorze prywatnym i publicznym, połączonego z osłabiającym się popytem konsumpcyjnym. Nastąpi również spowolnienie wzrostu gospodarczego w krajach rozwijających się" - napisano w raporcie.

W raporcie podano również, że w przypadku zmaterializowania się scenariusza szoku płynnościowego niedobór środków w bankach, stanowiących łącznie ok. 24 proc. udziału w aktywach sektora, wyniósłby ok. 59 mld zł

"Symulacja ryzyka płynności wykazała, że w przypadku materializacji bardzo restrykcyjnego scenariusza szokowego, grupa banków o około 24 proc. udziale w aktywach sektora, nie miałyby odpowiednio wysokich buforów płynnych aktywów do pokrycia zobowiązań, związanych z odpływem kapitału zagranicznego, deprecjacją złotego i spadkiem zaufania klientów" - napisano w raporcie.

"Większość z tych banków finansuje w dużym stopniu środkami z zagranicy bądź też ma znaczne portfele kredytów walutowych. Łącznie niedobór środków płynnych w tych bankach wyniósłby około 59 mld zł" - dodano.