Raport NBP: Wyniki banków pod znakiem zapytania
Według NBP, zmniejszyło się ryzyko realizacji skrajnych scenariuszy związanych z kredytami walutowymi, które mogły skutkować bezpośrednim zagrożeniem dla stabilności wielu banków. W scenariuszu referencyjnym średnioroczny zysk sektora bankowego w latach 2021-2023 wyniósłby 9 mld zł, natomiast w scenariuszu szokowym strata wyniosłaby 3,5 mld zł - poinformował NBP w raporcie o stabilności systemu finansowego. W sektorze wciąż jednak funkcjonują podmioty szczególnie wrażliwe z uwagi na niewystarczający zasób kapitału i niską dochodowość.
Na koniec listopada 2021 r. oficjalne aktywa rezerwowe Polski, zarządzane przez NBP, wynosiły 146,7 mld euro, a w przeliczeniu na walutę amerykańską 166,7 mld dolarów - poinformował bank centralny w komunikacie.
NBP opublikował we wtorek dane o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych. Wynika z nich, że na koniec listopada 2021 r. ich stan wyrażony w euro wyniósł 146,7 mld euro i był wyższy o 2,6 mld euro niż na koniec października 2021 r. Stan rezerw wyrażony w dolarach zmniejszył się o 1,1 mld dolarów i osiągnął poziom 166,7 mld dolarów.
"Narodowy Bank Polski zarządza rezerwami dewizowymi, dbając o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest ich bezpieczeństwo i zachowanie niezbędnego poziomu płynności. NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Zdecydowana ich większość (75 proc.) inwestowana jest w rządowe papiery wartościowe, w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe.
Pozostała kwota utrzymywana jest w formie lokat w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie monetarnym" - napisano w komunikacie banku centralnego.
Niska rentowność sektora bankowego pozostaje wyzwaniem, ale nie tworzy bezpośrednich zagrożeń dla stabilności finansowej - podał NBP w półrocznym raporcie.
Testy warunków skrajnych wskazują, że kapitały oraz wypracowane bieżące zyski tworzą wystarczający bufor na wypadek nieoczekiwanych szoków. Istotnie poprawiła się także giełdowa wycena banków, co wskazuje na zmniejszenie ograniczeń w pozyskiwaniu finansowania ze źródeł zewnętrznych, w tym także dla celów MREL.
Sytuacja w sektorze bankowym jest jednak niejednorodna i niska rentowność stanowi wyzwanie szczególnie dla mniejszych banków komercyjnych oraz sektora banków spółdzielczych - napisano w raporcie NBP.
Jak wskazał NBP, skutki pandemii okazały się mniej dotkliwe dla gospodarki i sektora bankowego niż początkowo przewidywano.
"W 2021 r. obciążenie bilansów banków stratami kredytowymi wyraźnie się zmniejszyło i nie jest spodziewany ich wzrost. Obawy powstałe na początku pandemii o nadmierne zacieśnienie akcji kredytowej przez banki (credit crunch) nie sprawdziły się.
Portfel kredytów dla sektora niefinansowego zaczął ponownie rosnąć, a banki spodziewają się wzrostu popytu w większości kategorii kredytu" - dodano.
"W przypadku realizacji scenariusza szokowego, przy założonym w symulacji wzroście odpisów na ryzyko prawne walutowych kredytów mieszkaniowych, łączny wynik finansowy analizowanych banków w latach 2021-2023 byłby ujemny. Straty w tym okresie poniosłyby banki o udziale 32 proc. w aktywach sektora, w tym również niektóre spośród największych instytucji" - napisano w raporcie.
"Dla porównania w scenariuszu referencyjnym udział banków o ujemnej zyskowności wyniósłby 10 proc., a w większości z nich ewentualna strata spowodowana byłaby głównie kosztami ryzyka prawnego" - dodano.
NBP podał, że straty ponoszone w wyniku materializacji scenariusza szokowego zmniejszyłyby znacznie wskaźniki kapitałowe i ograniczyłyby dostępne nadwyżki kapitału w bankach.
Banki komercyjne o łącznym udziale 7,5 proc. w aktywach sektora nie spełniłyby norm kapitałowych filarów I i II, a łączny niedobór kapitału wynosiłby około 16 mld zł (w scenariuszu referencyjnym odpowiednio 3,2 proc. i 10 mld zł).
Z kolei oszacowane niedobory kapitału względem wymogu połączonego bufora w scenariuszu szokowym wynosiłyby prawie 22 mld zł i dotyczyłyby banków komercyjnych o udziale 17,1 proc. w aktywach sektora (w scenariuszu referencyjnym odpowiednio 12 mld zł i 4,2 proc.).
Dla porównania na koniec czerwca 2021 r. wymogu połączonego bufora nie spełniały banki o udziale 4 proc. w aktywach sektora.
"Wyniki testów warunków skrajnych w ramach przyjętych założeń pokazują, że obecne łączne nadwyżki kapitałowe analizowanych banków (powiększone o część zysków szacowanych w okresie projekcji) byłyby wystarczające do zaabsorbowania strat wynikających z analizowanych scenariuszy oraz przyjętego wariantu wzrostu odpisów na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami mieszkaniowymi.
Większość banków nawet w scenariuszu szokowym mogłaby dalej rozwijać akcję kredytową" - napisano w raporcie.
W sektorze bankowym niedobory funduszy własnych do pokrycia MREL wynoszą 15 mld zł - poinformował NBP w raporcie o stabilności systemu finansowego.
"Wstępne szacunki NBP oparte na danych z czerwca 2021 r. wskazują, że w sektorze mogą występować niedobory funduszy własnych i/lub zobowiązań kwalifikowalnych do pokrycia wymogu MREL na docelowym poziomie oraz obecnego poziomu wymogu połączonego bufora sięgające ok. 15 mld zł" - napisał NBP.
Wysoka pozostaje ekspozycja banków na obligacje emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa. Wzrósł nieznacznie (z 44 proc. do 46 proc.) udział banków kontrolowanych przez Skarb Państwa w sumie bilansowej sektora bankowego, jednak nie wynika to ze zmian właścicielskich, a jest wyłącznie efektem szybszego wzrostu aktywów tych banków w stosunku do reszty systemu.
Ekspozycja sektora bankowego na dłużne papiery skarbowe i gwarantowane przez Skarb Państwa ustabilizowała się po uprzednim istotnym wzroście w 2020 r. Na koniec czerwca 2021 r. wartość tych instrumentów w bilansach banków wyniosła 519 mld zł, tj. stanowiła 22 proc. aktywów sektora bankowego i ok. 250 proc. funduszy własnych banków.
Obligacje skarbowe i gwarantowane przez Skarb Państwa stanowią dominującą część aktywów płynnych banków, obok środków utrzymywanych na rachunkach w NBP i w bonach pieniężnych. Wysoki udział obligacji skarbowych i gwarantowanych przez Skarb Państwa w aktywach sektora bankowego zwiększa wrażliwość banków na potencjalne szoki wywołane czynnikami rynkowymi, ale ekspozycja ta nie stanowi zagrożenia dla stabilności finansowej.
Ryzyko "zarażania" związane ze słabszą kondycją finansową niektórych instytucji kredytowych obniżyło się i nie tworzy istotnego zagrożenia dla stabilności całego sektora bankowego - podał NBP w półrocznym raporcie o stabilności systemu finansowego w Polsce.
"Ryzyko zarażania związane ze słabszą kondycją finansową niektórych instytucji kredytowych obniżyło się i nie tworzy istotnego zagrożenia dla stabilności całego sektora bankowego. Bezpośrednie ekspozycje między bankami są w Polsce ograniczone i kanałem zarażania może być głównie wzrost składek innych banków w celu uzupełnienia funduszy BFG. Dodatkowe obciążenia finansowe wynikające z procesu resolution lub ewentualnej upadłości słabszych podmiotów nie powinny jednak w sposób istotny pogarszać sytuacji finansowej pozostałych banków" - napisano.
NBP wyjaśnia, że efekty zarażania rozumiane są jako zagrożenie upadłością stabilnego banku, które występuje w wyniku konieczności poniesienia podwyższonych kosztów składek BFG.
