Banki: z matematyką na złodziei
Napady na banki to dziś rzadkość. Ale dla branży finansowej to żaden powód do zaniechania czujności. Dziś ataki na banki odbywają się przede wszystkim drogą elektroniczną.
Na całym świecie banki dokonują codziennie setek tysięcy przelewów wynagrodzeń. Przypadki oszustw mnożą się w błyskawicznym tempie, a straty idą w miliony. Banki wolą jednak nie podawać takich wiadomości do informacji publicznej. Eksperci oceniają, że w samej Europie Zachodniej straty wynoszą ok. 100 mln franków szwajcarskich rocznie.
Sam Zurcher Kantonalbank (ZKB) przetwarza dziennie średnio od 300 tys. do 400 tys. zleceń przelewów wynagrodzeń. Pracownik banku Matthias Geser znalazł jednak sposób na to. jak zaradzić oszustwom.
Źródłem stworzenia ochrony stały się tzw. systemy samouczące się i sztuczna inteligencja. Po zestawieniu szeregu cech każdego zlecenia, np. wysokość kwoty, Matthias Geser opracował "ochronny" program komputerowy. Na podstawie profili klientów system wyszukuje zleceń płatności, które nie spełniają odpowiednich kryteriów.
Centrum projektu jest wzór matematyczny, który pozwala obliczyć prawdopodobieństwo oszustwa. Ten element programu ostrzegałby pracownika banku o niezgodności ze znanym profilem klienta.
W banku ZKB przeprowadzono test na ok. 20 tys. płatności i na odpowiednio zaprogramowanych "przestępstwach". Stopień wykrywalności oszustw wynosił 99,96 procenta. Należy jednak wziąć pod uwagę także stopień rozpoznań błędnych (blokowanie prawidłowych płatności). Przy pierwszej próbie nietrafne ostrzeżenia stanowiły 6,2 procenta, co w praktyce jest niedopuszczalne. Po dwóch dalszych próbach stopień ten spadł poniżej jednego procenta. Bank ZKB wdroży wynalazek swojego pracownika prawdopodobnie jeszcze w tym roku.
Projekt Matthiasa Gesera został wyróżniony nagrodą Jefferies. Jego algorytmem zainteresowały się także inne banki.
źródło tygodnik "Forum" nr 14 (3.04.-9.04.2006)
