GPW rozpoczyna publikację nowego indeksu WIG30
Giełda Papierów Wartościowych od dziś rozpoczyna publikację nowych indeksów, WIG30 i WIG30 TR. Zwiększenie spółek w głównym indeksie ma spowodować zwiększenie liczby uczestników w indeksie średnich oraz małych spółek, w związku z czym od marca 2014 r. GPW rozpocznie publikację kolejnych indeksów WIG50 i WIG100.
WIG30 obejmował będzie trzydzieści największych i najbardziej płynnych spółek. Będzie indeksem cenowym. W jego skład ma wejść nie więcej niż siedem spółek z jednej branży, a udział jednej spółki w kapitalizacji indeksu będzie ograniczony do 10 proc.
WIG30 TR będzie indeksem dochodowym, więc przy jego obliczaniu będą uwzględniane nie tylko ceny zawartych transakcji, ale także dochody z dywidend i praw poboru.
Harmonogram zmian zakłada, że indeks WIG20 będzie publikowany do końca grudnia 2015 r.
- Wprowadzenie zmian w głównych indeksach ma na celu lepsze odzwierciedlenie stanu i wielkości naszego rynku oraz stymulowanie jego rozwoju. Skutkiem powinno być zwiększenie płynności na rynku akcji oraz, w dłuższym terminie, ożywienie na rynku instrumentów pochodnych - zapowiedział wcześniej na konferencji Adam Maciejewski, prezes GPW.
Rozszerzenie portfela głównego indeksu na GPW spowoduje również zwiększenie liczby uczestników w indeksie średnich spółek - mWIG40 oraz w indeksie małych spółek - sWIG80. Od marca 2014 r. GPW rozpocznie publikację indeksów WIG50 i WIG100. Oba indeksy będą indeksami cenowymi.
Wprowadzone zmiany w głównych indeksach spowodują modyfikacje w zakresie istniejących instrumentów pochodnych na indeksy giełdowe. Indeks WIG30 będzie instrumentem bazowym dla nowych kontraktów terminowych oraz opcji i docelowo zastąpi obecnie notowane kontrakty oraz opcje na WIG 20. Indeks WIG 50 będzie instrumentem bazowym dla nowych kontraktów terminowych i docelowo zastąpi obecnie notowane kontrakty terminowe na indeks mWIG40.
Proces migracji z obecnie notowanych indeksowych instrumentów pochodnych na nowe rozpocznie się pod koniec 2014 r. i zakłada przez pewien okres równoległe notowanie instrumentów pochodnych na obecne i nowe indeksy. Proces migracji instrumentów pochodnych (kontraktów oraz opcji) na indeks WIG30 może potrwać do września 2015 r., a kontraktów na indeks WIG50 do czerwca 2015 r.
"WIG30 zwiększy zainteresowanie inwestorów oraz analityków akcjami nowych spółek w indeksie, co przełoży się na wzrost obrotów na tych spółkach" - dodał.
Prezes poinformował, że z symulacji wynika, iż udział dziesięciu ostatnich spółek w kapitalizacji indeksu WIG30 będzie taki sam jak dziesięciu ostatnich spółek w indeksie DAX 30 i wyniesie 10 proc. Największy udział w WIG30 będą mieć banki (32 proc.), branża paliwowa (14,8 proc.), surowcowa (12,8 proc.), ubezpieczeniowa (10 proc.) i energetyczna (9,6 proc.).
We wrześniu GPW wprowadza jeszcze jedną istotną zmianę. Zwiększeniu ulega mnożnik w kontraktach terminowych na WIG20 z 10 zł na 20 zł. Docelowo kontrakty na WIG 20 będą zastąpione kontraktami na WIG30.
W wyniku zmiany mnożnika wartość nominalna kontraktu oraz wartość minimalnej zmiany kursu kontraktu wzrośnie dwukrotnie i wynosić będzie 20 zł.
Migracja na kontrakty z nowym mnożnikiem ma następować stopniowo. Harmonogram przewiduje okres równoległego notowania kontraktów z mnożnikiem 10 zł i kontraktów z mnożnikiem 20 zł. Wraz z wygaśnięciem wrześniowej serii kontraktów z mnożnikiem 10 zł do obrotu giełdowego nie zostanie wprowadzona kolejna seria tych kontraktów. Ostatnią serią kontraktów obecnie notowanych z mnożnikiem 10 zł będzie seria FW20M14. Zakończenie migracji na nowe kontrakty planowane jest najpóźniej do 20 czerwca 2014 r.
Biznes INTERIA.PL na Twitterze. Dołącz do nas i czytaj informacje gospodarcze
