PKO BP przeszedł pozytywnie europejskie stress testy

- Nawet w najbardziej pesymistycznym scenariuszu zarówno w 2011 jak i 2012 roku PKO BP pozostałby rentowny. Zgodnie z raportem PKO BP jest w grupie 15 proc. banków najlepiej ocenionych w teście, których współczynnik Tier 1 przekracza 10 proc. - powiedział podczas piątkowej telekonferencji Jakub Papierski, wiceprezes PKO BP.

Testy zostały przeprowadzone na grupie 91 banków obejmujących ponad 65 proc. aktywów europejskiego sektora bankowego. Miały na celu oszacowanie odporności banków na negatywne scenariusze rynkowe w hipotetycznych warunkach skrajnych. Na potrzeby badania przyjęto 5-proc. współczynnik wypłacalności dla funduszy typu Core Tier 1 jako poziom odniesienia dla porównania kondycji banków.

Zgodnie z wynikami testów, realizacja scenariusza niekorzystnego spowodowałaby wzrost skonsolidowanego współczynnika wypłacalności dla funduszy typu Core Tier 1 Grupy PKO Banku Polskiego do poziomu 12,2 proc. na koniec roku 2012 wobec poziomu 11,8 proc. według stanu na koniec roku 2010 (z uwzględnieniem zysku zatrzymanego za 2010 rok).

Andrzej Kołatkowski, dyrektor zarządzający kierujący Pionem Ryzyka Bankowego w PKO BP, poinformował, że głównym determinantem zmiany wyniku finansowego byłyby koszty ryzyka, które w wariancie niekorzystnym wzrosłyby w 2012 roku do 1,32 mld euro.

Bank podał, że jego wysoka odporność na negatywne scenariusze makroekonomiczne, potwierdzona wynikami testów, jest rezultatem m.in.: koncentracji działalności Banku na terenie Polski, charakteryzującej się stabilną sytuacją makroekonomiczną, silnej bazy kapitałowej, opartej głównie na zakumulowanych zyskach, oraz dominacji w strukturze bilansu Banku tradycyjnych instrumentów finansowych (kredyty, depozyty).

- Jesteśmy odporni, bo działalność banku skoncentrowana jest w Polsce, a nawet w scenariuszu negatywnym zakłada się, że sytuacja ekonomiczna w Polsce będzie relatywnie dobra. Po drugie, dominują u nas tradycyjne instrumenty finansowe, więc ekspozycja na ryzyko bankowe jest relatywnie mała. Co więcej, mamy tzw. długą pozycję odsetkową i silną bazę kapiatłową - powiedział Kołatkowski.

Testy przeprowadzone zostały na podstawie restrykcyjnych założeń makroekonomicznych przygotowanych przez ECB dla każdego z krajów Unii Europejskiej.

Scenariusz bazowy przyjęty w testach był oparty o prognozy gospodarcze Komisji Europejskiej z jesieni 2010 roku, a scenariusz niekorzystny zakładał wystąpienie w latach 2011-2012 roku serii szoków wewnątrz Unii Europejskiej (związanych m.in. z trwającym kryzysem zadłużenia rządowego państw strefy euro), światowego negatywnego szoku popytowego, którego źródłem byłyby Stany Zjednoczone, oraz deprecjacji dolara amerykańskiego wobec wszystkich walut.

- Zarówno ubiegłoroczna, jak i tegoroczna edycja badania, potwierdzają, iż PKO Bank Polski jest jedną z najbardziej odpornych na szoki instytucji uczestniczących w teście. Wykazuje zysk w każdym ze scenariuszy. Jednocześnie należy pamiętać, że tego rodzaju analizy są tylko uzupełnieniem procedur zarządzania ryzykiem i okresowych stress testów prowadzonych wewnątrz Banku - powiedział cytowany w komunikacie prasowym Zbigniew Jagiełło, prezes PKO Banku Polskiego.

- - - - -

Włoski bank UniCredit, notowany m.in. na warszawskiej giełdzie, przeszedł pozytywnie europejskie stress-testy - poinformował bank w komunikacie prasowym.

Stress-testy przeprowadzone zostały w 90 bankach, które łącznie mają ponad 65 proc. całości aktywów europejskiego systemu bankowego.

- - - - -

Kondycja ośmiu europejskich banków jest za słaba, aby wytrzymały długotrwałą recesję. Banki te muszą pozyskać 2,5 mld euro kapitału. Taki jest ogłoszony w piątek wynik stress testu, którym poddano 90 banków w 21 krajach.

Stress testu nie przeszło pomyślnie pięć banków w Hiszpanii (Banco Pastor SA, Caja de Ahorros del Mediterraneo, Banco Grupo Caja3, CatalunyaCaixa i Unnim), dwa w Grecji (EFG Eurobank Ergasias SA i Agricultural Bank of Greece SA) oraz jeden w Austrii - Oesterreichische Volksbanken AG.

W zeszłym roku testu nie zdało siedem banków.

Testy miały na celu oszacowanie odporności banków na negatywne scenariusze rynkowe w hipotetycznych warunkach skrajnych. Na potrzeby badania przyjęto 5-proc. współczynnik wypłacalności dla funduszy typu Core Tier 1 jako poziom odniesienia dla porównania kondycji banków.

Według Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA), który przeprowadził tę próbę, 16 banków, w tym siedem z Hiszpanii "ledwie przeszło" tegoroczny stress test, z współczynnikiem wypłacalności dla funduszy typu Core Tier 1 w przedziale 5-6 proc.

EBA zapowiedział, że pełne informacje o bankach, które nie zdały, zostaną ogłoszone później.

- - - - -

Ministerstw Finansów poinformowało w piątek w komunikacie, że jest zadowolone z publikacji wyników stress testu. Zdaniem resortu, PKO BP jest wystarczająco dokapitalizowany. Zapewniono, że Polska będzie chronić stabilność finansową.

W informacji napisano, że w Polsce tylko bank PKO BP uczestniczył w teście. "Minister Finansów RP przyjmuje do wiadomości wyniki testów i wyraża zadowolenie w związku ze zwiększeniem przejrzystości w zakresie publikacji wyników testów oraz ujawnienia ekspozycji uczestniczących w teście grup bankowych na ryzyko związane z posiadaniem skarbowych papierów wartościowych" - napisano w komunikacie.

"Rezultaty testu wykazały, że w warunkach przyjętego scenariusza PKO BP jest wystarczająco dokapitalizowany, ze współczynnikiem wypłacalności Core Tier 1 znacznie powyżej progu 5 proc." - wskazano.

Resort finansów zapewnił, że Polska zobowiązuje się "chronić stabilność finansową oraz przyczyniać się do dalszego wzmocnienia odporności sektora bankowego w ramach kompleksowej strategii Unii Europejskiej".

W komunikacie poinformowano, że celem testu warunków skrajnych (tzw. stress test) przeprowadzonego w 91 bankach na obszarze całej Unii Europejskiej dla lat 2011-2012 jest ocena odporności unijnego systemu bankowego na niesprzyjającą zmianę warunków makroekonomicznych.

"Test warunków skrajnych, stanowiący stały element zestawu narzędzi nadzorczych, nie powinien być postrzegany, jako prognoza. Celem testu jest zapewnienie możliwości oceny odporności uczestniczących w nim banków na problemy z wypłacalnością, w oparciu o możliwy, lecz mało prawdopodobny do spełnienia scenariusz warunków skrajnych" - podkreślono w komunikacie.

Zdaniem MF, rezultaty testu pozwalają ocenić, czy banki są wystarczająco dokapitalizowane, by przetrwać niekorzystne warunki ekonomiczne i finansowe. Według scenariusza testu znacznie wykraczają one poza prawdopodobne rezultaty.

Sprawdź bieżące notowania PKO BP i UniCredit na stronach BIZNES INTERIA.PL