Na banki spadła cała lawina ryzyk

W ramach debat Europejskiego Kongresu Finansowego szefowie zarządzający ryzykiem w bankach spotkali się przy zdalnym Okrągłym Stole, żeby dyskutować o tym, jakie zagrożenia widzą dla banków, i jak im zapobiegać. Wcześniej EKF przeprowadził na ten temat ankietę wśród największych polskich banków. Jakie były jej wyniki?

- Nasz dyskusja pokazała pięć najważniejszych obszarów ryzyka. To jakość portfela kredytowego i czekająca banki skala odpisów, a następnie konsekwencje ochrony konsumentów, rentowność banków i ich modele biznesowe, cyberryzyko oraz efektywność procesów kredytowych - powiedział podczas "Okrągłego Stołu" Marek Lusztyn, wiceprezes mBanku odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem.

Jakość kredytów w związku z kryzysem pogorszy się - to pewne. Pytanie tylko, kiedy banki odczują tego skutki. Do końca III kwartału trwały nawet półroczne "wakacje kredytowe", na które swoje kredyty wysłało ponad 900 tys. gospodarstw domowych i ok. 150 tys. firm. Banki tworzą na razie rezerwy - zgodnie z nowymi standardami rachunkowości - na oczekiwane straty, a nie tylko na te, które się już ujawniły. Takich odpisów banki utworzyły do końca września o 3,8 mld zł więcej niż w ubiegłym roku.

- Nie widzimy ani w Polsce, ani w Europie pogorszenia się jakości kredytowej (...) Powodem są publiczne i pozabankowe moratoria oraz pomoc publiczna - powiedział podczas dyskusji Mariusz Cholewa, prezes Biura Informacji Kredytowej.

Analitycy uważają, że w przyszłym roku banki będą musiały zbierać żniwo strat kredytowych, jakie przyniesie pandemia. Na razie - według danych GUS - w III kwartale upadłości było mniej niż w wielu wcześniejszych latach. Ale dane te pokazują postępowania upadłościowe, które rozpoczęły się znacznie wcześniej. 

W Niemczech Instytut Badań Ekonomicznych w Kolonii prognozuje w 2020 roku zaledwie 17.250 upadłości przedsiębiorstw, najmniej od 1993 roku. Ale są prognozy mówiące o ich znacznym wzroście w 2021 roku. Niemiecka agencja Creditreform spodziewa się, że będzie to wzrost do ok. 24 tys. Czy w Polsce wzrost będzie analogiczny?

- Ryzyka nie są jeszcze oczywiste - mówił Przemysław Szczygielski z firmy doradczej Deloitte.

Bankowcy uważają, że ochrona konsumentów na rynku usług finansowych poszła za daleko i w niewłaściwym kierunku. W ich ocenie prawo dąży do tego, żeby zmusić banki do chronienia klientów przed wszystkimi możliwymi ryzykami związanymi z umową i przenoszenia tych ryzyk na bank. Uważają także, ze orzekanie o abuzywności klauzul w wiele lat od zawarcia umowy można uznać za działanie prawa wstecz.  

- Chcemy być partnerem fair dla konsumentów, ale zostaliśmy zepchnięci do narożnika - mówił Alexandre Fleischmann, dyrektor zarządzający oddziału Raiffeisen International w Polsce, w którym zgromadzone zostały kredyty we frankach szwajcarskich dawnego Raiffeisen Bank Polska.

Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z jesieni 2019 roku zachęcił frankowiczów do występowania przeciwko bankom o unieważnienie umów kredytowych. Według wyliczeń firmy doradczej EY obecnie wszczętych jest ok. 30 tys. sporów na nieco ponad 400 tys. trwających umów. Spowodowało to, że banki przez 2019 rok i pierwszą połowę tego utworzyły na takie spory 4,5 mld zł rezerw.

Tylko w I półroczu tego roku rentowność banków obniżyła się w wyniku rezerw "na franki" o 1,3 punktu proc. "Frankowe" banki w związku z nakazami regulacyjnymi musiały odłożyć dodatkowo 10,5 mld zł kapitałów, czyli blisko 5 proc. kapitałów jakie ma cały polski sektor bankowy.   

- Z punktu widzenia ryzyka kredytowego portfele ("frankowe") zachowują się bardzo dobrze. Ale jesteśmy w okresie bardzo dużej niepewności jak sprawy będą rozstrzygać sądy - mówił Alexandre Fleischmann.

- Ochrona konsumentów i ryzyko prawne powodują większe koszty niż straty kredytowe. Bank musi wziąć to ryzyko pod uwagę jeśli wycenia produkty. W długoterminowej perspektywie usługi bankowe będą droższe - mówił Piotr Mazur, wiceprezes banku PKO BP ds. zarządzania ryzykiem.

Alexnader Fleischmann dodał, że niekorzystne rozstrzygnięcia sądów w sprawach z frankowiczami mogłoby spowodować w bankach straty pochłaniające nawet do 40 proc. kapitałów polskiego sektora bankowego. A to miałoby wpływ na wszystkie długoterminowe umowy kredytowe oraz możliwości udzielania przez banki nowych kredytów.

- Będzie długotrwała batalia między bankami a klientami - dodał.

Tworzone rezerwy, obniżki stóp procentowych NBP w pobliże zera oraz spadek popytu na kredyt spowodowały gwałtowny zjazd rentowności polskich banków. Po trzech kwartałach tego roku zysk całego sektora wyniósł 5,9 mld zł i był niższy o prawie połowę niż przed rokiem. Wskaźnik rentowności kapitału ROE spadł na koniec września do 3,73 proc. z i tak bardzo niskich 6,55 proc. rok wcześniej - podaje Komisja Nadzoru Finansowego.       

- Okres ultraniskich stóp jeszcze bardziej wpływa na modele biznesowe banków. Starają się mieć więcej przychodów pozaodsetkowych, ale tu jesteśmy dopiero na początku podróży - mówił Paweł Preuss z firmy doradczej EY.

Polskie banki będą miały z tym problem, bo okazja do tego, żeby zmonetyzować bankowość cyfrową i mobilną już dawno minęła. Choć wciąż obciążają klientów nowymi opłatami, a usługi bankowe drożeją, wiedzą, że w ten sposób nie będzie łatwo zasypać luki w wyniku odsetkowym, czyli powstałym z różnicy pomiędzy w tym, co płacą za depozyt, a tym, ile biorą za kredyt. Wynik z opłat i prowizji w polskim sektorze bankowym to zaledwie 30 proc. wyniku odsetkowego.

Alexnader Fleischmann mówi, że nowe modele biznesowe banków będą wyznaczane przez trzy główne zadania: odbudowę gospodarki po pandemii, zieloną transformację gospodarki oraz transformację cyfrową. W tej ostatniej polskie banki na własnym podwórku zrobiły już bardzo wiele, ale przez nimi stoi zadanie finansowania cyfrowej transformacji całej gospodarki.  

- Chodzi o to, żeby jak najszybciej klientów przekonać do digitalizacji - powiedziała Barbara Sobala, wiceprezes ds. zarządzania ryzykiem w banku Citi Handlowy.

Skoro bankowość staje się cyfrowa, to cyfrowe stają się także napady na banki i ich klientów. Ryzyka związane z cyberprzestępczością zawsze były wymieniane przez bankowców na pierwszych miejscach, już od lat. Co zadziwiające, wybuch pandemii - ich zdaniem - nie spowodował wzrostu cyberryzyk.

Ale pandemia i tu przyniosła nowe wyzwania. Chodzi o to, że bankowości mobilnej i internetowej zaczęli nagle korzystać nowi klienci, nie mający z nią wcześniej do czynienie. I popełniają błędy nowicjuszy. Piotr Mazur przytacza wyniki badań, które mówią, że aż 70 proc. klientów skłonnych byłoby powierzyć innym osobom swój login lub hasło.

Wciąż problemem dla banków jest walka z procederami prania brudnych pieniędzy. Niedawno powstała inicjatywa Krajowej Izby Rozliczeniowej i Związku Banków Polskich by wykorzystać infrastrukturę KIR do zabezpieczenia przez praniem brudnych pieniędzy i śledzenia przepływów. Bankowcy uważają, że w takich sprawach jak cyberbezpieczeństwo czy walka z przestępczością zorganizowaną nie powinny ze sobą konkurować, lecz współpracować.

- Chodzi o to, żeby banki współpracowały ze sobą w tym zakresie a nie konkurowały. Współpraca międzynarodowa będzie kolejnym krokiem. Banki, które zainwestowały przed pandemią, są lepiej przystosowane do walki z cyberryzykiem. Obawiam się o mniejsze instytucje - mówił Paweł Preuss.

- Musimy też wydać trochę pieniędzy na edukację klientów - dodał Piotr Mazur.

Po wybuchu pandemii na rynku kredytowym zapanowała zapaść. Najpierw banki zaostrzyły politykę kredytową z powodu nowego ryzyka, potem zaczęły ją łagodzić, ale po kredyty nie przychodzą ani konsumenci, ani firmy.  

- Widzimy znacznie niższą produkcję nowych kredytów w Polsce, podobnie jak w Europie.

Spadki sięgają ok. 40 proc. w skali roku - mówi Mariusz Cholewa.

I dodaje, że jedynie wzrost odnotowały kredyty ratalne, na które Polacy kupują meble oraz sprzęt rtv i agd. Stosunkowo niewielki spadek nastąpił w kredytach hipotecznych - rok do roku o 4 proc.

Biznes INTERIA.PL na Twitterze. Dołącz do nas i czytaj informacje gospodarcze

Ale nowa sytuacja pandemiczna i niski popyt na kredyt to dla banków, którym kurczy się kolejne i najważniejsze źródło dochodów, wielki problem związany także z ryzykiem. Bo bankowcy mówią, że zdarzali się klienci, którzy stare zobowiązania wysyłali na "wakacje", a starali się równocześnie zaciągać nowe. Mariusz Cholewa mówi, że na wiosnę w czasie surowego lockdownu konsumenci z słabym scoringiem występowali o kredyty i je dostawali, choć wtedy akceptowany był zaledwie co trzeci wniosek o kredyt.

- Teraz banki skupiają się na swoich klientach, odmów jest mniej - powiedział.

Banki wciąż jednak udzielają kredytów gotówkowych, niezabezpieczonych na wysokie kwoty i na długie terminy, przeciętnie ponad cztery lata. A to kredyty najbardziej ryzykowne. 

Roszczenia frankowiczów w ciągu najbliższych lat będą nadgryzać kapitały banków. Podobnie straty na innych kredytach. Niskie zyski mogą spowodować, ze nie będzie z czego tych kapitałów uzupełniać. Według EY, z kapitałów "zamrożonych" na kredyty we frankach banki mogłyby udzielić kredytów hipotecznych o wartości 250 mld zł. Jeśli ryzyka, o których mówią bankowcy będą narastać, może spełnić się to najgorsze. Banki nie będą w stanie finansować odbudowy gospodarki po kryzysie.

Jacek Ramotowski