Jak rekiny giełdowe zdobywają przewagę?
Znajomość teorii gier może dawać przewagę. Wywiad z dr Robertem Golańskim ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Z teorią gier mamy do czynienia w każdej sytuacji, w której podejmujemy decyzję i jest więcej niż jeden decydent.
Dorota Sierakowska: Słowa "życie to gra" to już wyświechtany frazes. Ale czy prawdziwy? Czy faktycznie całe życie gramy?
Robert Golański: Te słowa wcale nie muszą mieć cynicznego wydźwięku - to zależy, jak będziemy rozumieć definicję gry. W teorii gier z grą mamy do czynienia wtedy, gdy jakieś decyzje są podejmowane, ludzie dążą do jakichś celów. Patrząc w ten sposób, możemy definiować życie jako grę.
DS: Ale czy często faktycznie gramy w swoim życiu? Czy nieświadomie wykorzystujemy teorię gier?
RG: Nieświadomie faktycznie często teorię gier wykorzystujemy, jednak to nie znaczy, że gramy w potocznym tego słowa rozumieniu. Wielu osobom słowo "gra" kojarzy się z jakimiś regułami oraz celem w postaci wygranej. To jest mylące, bo w teorii gier słowo "gra" oznacza interaktywne podejmowanie decyzji. Z teorią gier mamy do czynienia w każdej sytuacji, w której podejmujemy decyzję i jest więcej niż jeden decydent. A więc moje decyzje wpływają na to, jak wygląda sytuacja innych osób. W tym sensie życie jest grą, bo ciągle podejmujemy jakieś decyzje i jesteśmy w interakcji z innymi ludźmi.
W rozumieniu teorii gier gramy na co dzień. Grą jest na przykład decyzja, czy skasuję bilet w autobusie, czy nie - to jest pewna gra z komunikacją miejską. A to, czy pojadę autobusem, czy samochodem do pracy, jest pewną grą z innymi uczestnikami ruchu drogowego.
To jest zresztą przykład dobra publicznego - możemy korzystać z dobra, w którego kosztach nie partycypowaliśmy. Autobusy będą jeździć niezależnie od tego, czy zapłacę za bilet, czy nie.
DS: Ale gdybyśmy wszyscy nie zapłacili...
RG: Wtedy rzeczywiście byłby problem. I tu pojawia się pytanie, czy ludzie płacą tylko dlatego, że ktoś ich kontroluje i czy gdyby nie było groźby kontroli, to czy dalej by płacili. Doświadczenie pokazuje, że bodziec kar pieniężnych jest najskuteczniejszy. Jednak odwołanie się do ludzkiego sumienia, tego, co jest moralnie słuszne, też częściowo działa.
DS: A więc teoria gier nie dotyczy sytuacji, gdy podejmujemy decyzje dotyczące tylko nas samych?
RG: Jest inna dziedzina wiedzy, która się zajmuje decyzjami podejmowanymi przez jedną osobę - to teoria podejmowania decyzji. Jednak to jest sztuczne, czysto teoretyczne rozróżnienie. Na przykład, ruletka jest przykładem takiej sytuacji, która w potocznym rozumieniu będzie grą, natomiast z naukowego punktu widzenia grą nie jest - tam nikt ze sobą nie gra. Każdy uczestnik tej sytuacji decyduje o obstawieniu jakiegoś pola, ale to, jak się inni zachowają, nie wpływa na jego wypłatę - o tym zadecyduje wyłącznie los.
Natomiast często spotykamy się z grami w naukowym znaczeniu tego słowa w potocznym życiu. Na przykład prowadzi się wiele gier w biznesie czy polityce.
DS: Skoro teoria gier jest wykorzystywana w biznesie i polityce, to czy politycy i menedżerowie próbują zgłębić jej tajniki? Niekoniecznie w Polsce, ale na świecie. Czy na świecie podejmowano próby wykorzystania teorii gier na przykład właśnie w polityce?
RG: W Polsce faktycznie ta dziedzina wiedzy jest zaniedbana. Ale w USA już nie - teoria gier jest tam wykorzystywana jako narzędzie wspomagające proces decyzyjny.
DS: W jaki sposób?
RG: Można tu przytoczyć głośny przykład z ostatnich lat: nobliści z ekonomii z 2007 r. badali kwestie związane z projektowaniem mechanizmów teorii gier przy próbach sprzedaży spektrum telekomunikacyjnego. Problem polega tu na tym, że spektrum telekomunikacyjne, a więc liczba częstotliwości nadawania, jest ograniczone. W związku z tym państwo musi te częstotliwości rozdysponować pomiędzy różnych uczestników. Mamy tu różne możliwości: konkurs, loteria, aukcja (a więc na przykład przetarg). Pojawia się pytanie: jak zaprojektować mechanizm wyboru w taki sposób, żeby dla podmiotu, który go rozpisuje (w tym przypadku dla państwa) przyniósł on jak największy zysk. Różne mechanizmy stwarzają różne bodźce zachowań - czy stawiać niższe, czy wyższe oferty.
DS: A więc przy niektórych aukcjach pojawia się pokusa, aby zaproponować niższą cenę niż faktyczna wartość przedmiotu dla mnie.
RG: Tak, zazwyczaj tak jest. Pytanie, jak nisko będę chciał zejść, jak nisko zejść mi się opłaca. To, jaką zaproponuję stawkę, zależy też od zaproponowanych mechanizmów.
DS: Według Roberta Aumanna proponowane ceny byłyby o około 20% wyższe, gdyby osoba wygrywająca aukcję płaciła drugą w kolejności cenę.
RG: To też zależy od liczby uczestników. Są doświadczenia przeprowadzone na ten temat - aukcje to jest obszar silnie eksperymentalnie zbadany. Mechanizm aukcji, w której płaci się drugą zaproponowaną cenę, jest ciekawy z punktu widzenia teorii. To jest bowiem mechanizm, w którym opłaca się zgłaszać swoją prawdziwą wycenę - nie ma bodźca, żeby licytować niżej albo wyżej, niezależnie od tego, co zrobią pozostali uczestnicy tej aukcji.
Natomiast inne mechanizmy aukcji tej własności nie mają i opłaca się licytować nisko - w pewnych sytuacjach nawet dużo niżej niż wspomniane 20%.
DS: W praktyce schemat drugiej ceny jednak nie jest wykorzystywany.
RG: To fakt, ciężko przytoczyć jakikolwiek przykład praktycznego wykorzystania tego schematu. Jednak pod względem tego, gdzie ustali się cena, jest on równoważny pewnemu dynamicznemu mechanizmowi - zwykłej licytacji. Warunkiem tej równoważności jest jednak neutralność graczy wobec ryzyka, więc praktyczne doświadczenia pokazują, że między tymi schematami nie można postawić znaku równości.
DS: W licytacjach mówi się o tzw. klątwie zwycięzcy, co oznacza, że osoba wygrana żałuje, że wylicytowała tak wysoką cenę. Gdzie w tym wszystkim jest teoria gier? Czy nie bazuje ona jednak na ludzkiej racjonalności?
RG: Teoria gier polega na racjonalności i to jest pewna wada. Natomiast w teorii gier racjonalność to nie jest ta sama racjonalność, którą mamy na myśli w języku potocznym. Potocznie możemy postrzegać zachowanie tego zwycięzcy aukcji jako nieracjonalne, ale według teorii gier racjonalny gracz to taki, który po prostu konsekwentnie do czegoś dąży. Zachowanie, gdy jestem skłonny przepłacić, żeby wygrać, nie musi być wcale nieracjonalne z punktu widzenia teorii gier. Bo w jakimś, nawet krótkim, okresie czasu, dążymy konsekwentnie do zwycięstwa.
A na założeniu o racjonalności polega nie tylko teoria gier, lecz cała teoria ekonomii. Jest to oczywiście dość silne założenie.
W teorii gier zakładamy, że gracze mają nieograniczone zdolności analityczne i że są w stanie rozwiązać każdą sytuację decyzyjną. A przecież wiemy, że to nie jest prawda. Gdy weźmiemy pod uwagę taką grę jak szachy, to możemy przypuszczać, że każdy z graczy dąży do zwycięstwa, ale przecież ludzie popełniają błędy i partie szachów kończą się różnie. Mamy po prostu pewne ograniczenia, nie tylko co do własnych umiejętności, ale także co do własnej wiedzy.
DS: Czyli teoria gier się nie sprawdza w warunkach niepewności?
RG: Wiele takich sytuacji, w których zachowanie gracza odbiega od tego wynikającego z teorii gier da się wytłumaczyć właśnie wtedy, gdy dodamy jakiś element niepewności. Ale na pewno im więcej takich niewiadomych mamy, tym trudniej jest grę przeanalizować.
DS: W szachach często nie wykorzystujemy swojego potencjału i możemy przez to przegrać. Czy w takim razie znajomość teorii gier daje w życiu przewagę?
RG: Znajomość teorii gier może nam dawać przewagę. Pozwala sobie uświadomić fakt, że mamy też innych decydentów, którzy mają swoje cele. Wiemy, że musimy zastanowić się nad tym, do czego dążą inni i do tego dobrać swoją optymalna reakcję.
Jest cała klasa eksperymentów pokazująca, że ludzie się uczą. Inaczej decyzje podejmują ci, którzy nigdy nie mieli do czynienia z formalnym podejściem do podejmowania decyzji, a inaczej ci, którzy mieli z tym styczność. Osoby, które znają teorię gier, przynajmniej w podstawowym stopniu, podejmują decyzje lepsze.
DS: A czy znając podstawowe zagadnienia teorii gier, możemy przewidzieć zachowania innych?
RG: Tak, jak najbardziej. Jedną z aspiracji teorii gier jest właśnie moc predykcyjna. Chcemy umieć ocenić, co się w danej grze wydarzy. Jeżeli jesteśmy w stanie określić cele i możliwe decyzje innych osób, to powinniśmy umieć ocenić, jak gra się zakończy. Oczywiście nie zawsze precyzyjnie możemy to określić, często używamy prawdopodobieństw. Ale nawet jeśli inni nie zachowają się dla nas optymalnie, to wiemy, jaka jest nasza optymalna reakcja na ich decyzje.
DS: Aż się prosi o to, aby wykorzystać teorię gier w biznesie. Czy firmy faktycznie się tym zajmują?
RG: Jest to niewątpliwie jakieś narzędzie wspomagające decyzje. Najłatwiej wykorzystać teorię gier w środowisku, w którym niewiele firm ze sobą konkuruje, a firmy mają świadomość, kto jest ich konkurentem, a także możliwość obserwacji zachowań konkurenta w przeszłości. W związku z tym nożna na przykład przewidzieć, czy firmie opłaca się zawiązać kartel i jakie mechanizmy musiałyby być wprowadzone, aby ten kartel stał się mało opłacalny, aby mu zapobiec.
DS: Co kieruje ludźmi, którzy zachowują się altruistycznie?
RG: To jest raczej pytanie z psychologii.
DS: Ale teorię gier często próbuje się stosować w psychologii.
RG: To prawda. Teoria gier obecnie się rozwija w bardzo szerokich kierunkach. W psychologii używa jej się przy próbach odpowiedzi na pytanie, dlaczego ludzie zachowują się tak, a nie inaczej. Widzimy bowiem, że nie każdy zachowuje się w sposób racjonalny ekonomicznie, a więc nie każdy dąży do maksymalizacji zysków.
Niektórzy faktycznie są altruistami. Takie zachowania są widoczne np. w popularnej grze w dyktatora. Jest to sytuacja, w której mamy dwie osoby, z których tylko jedna podejmuje decyzję związana z podziałem jakiejś kwoty pieniędzy. Typowo ekonomiczna prognoza zakładałaby, że jeśli mogę dowolnie rozdysponować pieniądze, to wezmę sobie całą kwotę, nie zostawiając nic drugiej osobie. Tymczasem w praktyce często jest inaczej. Całkiem spora grupa osób dzieli się tą kwotą, chociaż nie musi. Ale to zależy od wielu czynników - ogólnie im większa anonimowość, tym mniej chętnie się dzielimy, co pokazuje, że altruizm to w dużej mierze wynik presji społecznej. Wszystkie nasze interakcje z innymi ludźmi mają charakter powtarzalny, dlatego nie chcemy mieć opinii egoistów. Altruizm to pożądana cecha społeczna.
Niemniej jednak, nawet jeśli jest zachowana pełna anonimowość, to niektóre osoby się dzielą. Często dzielą się wręcz po połowie. Ich motywacją jest dążenie do sprawiedliwości, ponieważ mają świadomość, że zostali przypadkowo wydzieleni jako osoby decydujące, a nie jako osoby bez mocy decyzyjnej.
DS: Brzmi to jak psychologiczna zasada wzajemności. A skoro już jesteśmy przy psychologii, to czy działanie ludzkich emocji może całkowicie zaburzać mechanizmy teorii gier?
RG: Obecność ludzkich emocji nie zaburza mechanizmów teorii gier, ale utrudnia wykonanie prognozy, ustalenie, w jaki sposób dana sytuacja się zakończy. Wtedy bowiem cele ludzi są ciężkie do określenia, a oni sami zachowują się w nieprzewidywalny sposób.
