25 banków oblało testy. Nie poradzą sobie w kryzysie!

EBC poinformował, że pod koniec ubiegłego roku niedobory kapitałowe we wspomnianych 25 bankach wynosiły 25 mld euro. 12 z nich uzupełniło brakujące środki, gromadząc w tym celu 15 mld euro. Pozostałych 13 musi w ciągu dwóch tygodni przedstawić plany dokapitalizowania, na co mają 9 miesięcy.

Z badania europejskiego banku wynika, że najwięcej wyzwań stoi przed sektorem finansowym Włoch, gdzie stress testom nie podołało dziewięć banków. Spośród nich największą kwotę niedoboru kapitału wykazuje obecnie bank Monte dei Paschi, któremu poza dotychczas zgromadzonymi środkami potrzeba jeszcze 2,1 mld euro.

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) poinformował ponadto, że pod koniec ubiegłego roku niedobory miały też trzy banki z Grecji, trzy z Cypru po dwa z Belgii i Słowenii oraz po jednym z Francji, Niemiec, Austrii, Irlandii i Portugalii.

Aby zdać test, banki musiały udowodnić, że całość ich niekwestionowanego kapitału własnego wystarcza dla pokrycia wartości co najmniej 8 proc. posiadanych przez nie tzw. aktywów wysokiego ryzyka - w przypadku gdy utrzymuje się wzrost gospodarczy. W razie recesji wskaźnik ten obniża się do 5,5 proc. aktywów. Kapitał niekwestionowany jest dla banku dostępny w każdej sytuacji, obejmując kapitał właścicielski, własne akcje i zyski właścicielskie.

EBC badał jakość aktywów (AQR) banków za ubiegły rok i poddawał je stress testom. Polega to na sprawdzeniu, jak banki poradziłyby sobie w skrajnie niekorzystnych sytuacjach, wywołanych recesją, wzrostem bezrobocia, spadkiem na giełdach, utratą zaufania do obligacji państwowych bądź wzrostem wolumenu nieściągalnych kredytów. EBC zacznie nadzorować banki ze strefy euro 4 listopada.

Koordynacją badania obejmującego nie tylko strefę euro, ale też wybrane banki z innych krajów zajmował się EBA. Do kilku badanych przez niego banków z naszego kraju Komisja Nadzoru Finansowego dołożyła w ramach własnych testów kolejne instytucje.

W sumie z 15 badanych banków, na które przypada ponad 75 proc. aktywów polskiego sektora bankowego, do problematycznych zaliczono dwa - Getin Noble Bank oraz BNP Paribas Bank Polska. "W przypadku obu banków, po dacie na którą przeprowadzono badanie (31 grudnia 2013 r. - PAP), podjęto działania skutkujące podwyższeniem kapitału podstawowego Tier 1, tj. dokonano emisji akcji oraz zaliczono do kapitału - za zgodą KNF - zysk roku bieżącego, co dodatkowo wzmocniło ich pozycję kapitałową" - podkreślił polski nadzorca - KNF.

Zastępca przewodniczącego KNF Wojciech Kwaśniak zaznaczył, że bez uwzględnienia AQR Getin przeszedł stress testy i dopiero po uwzględnieniu metodologii EBC miał problem i to tylko w jednym z wariantów. - Getin dostał zalecenia podwyższenia poziomów kapitałów własnych do poziomu, który pozwoli mu utrzymać dotychczasową dynamikę rozwoju - mówił Kwaśniak.

Getin Bank w osobnym komunikacie podał, że nie potrzebuje dokapitalizowania ze strony akcjonariuszy. "Historyczny niewielki niedobór kapitałowy wskazany w scenariuszu bazowym został z nadwyżką uzupełniony w roku 2014" - napisano w komunikacie.

W ocenie prezesa Związku Banków Polskich Krzysztofa Pietraszkiewicza jeśli chodzi o wyniki Getin Banku i BNP Paribas należy pamiętać, że badania przeprowadzano na dzień 31 grudnia 2013 r. - Od tej pory oba te banki podjęły bardzo ważne i odpowiedzialne decyzje dotyczące podniesienia kapitałów - podkreślił.

- Gdyby uwzględnić działania, jakie podjęły oba banki w ostatnich miesiącach, to nie byłoby żadnych uwag i zastrzeżeń - dodał.

Z kolei główny ekonomista BCC Stanisław Gomułka stwierdził, że wynik stress testów w strefie euro mógłby być niepokojący, gdyby nie to, że banki, które testu nie przeszły już podjęły działania zaradcze. Podkreślił też, ze wyniki, które przedstawiła KNF potwierdzają wiarygodność polskich banków.

Biznes INTERIA.PL na Twitterze. Dołącz do nas i czytaj informacje gospodarcze