ZBP przygotował symulacje kosztów związanych z sytuacją z kredytami we frankch. Na potrzeby symulacji przyjęto założenia, które w znaczniej mierze dostosowano do założeń NBP (NBP, Raport o stabilności systemu finansowego, czerwiec 2023).
Dwa scenariusze ZBP
ZBP w scenariuszu referencyjnym ocenia, że rozkład kosztów związanych z kredytami frankowymi nastąpi równomiernie w latach 2023-2025 (po 19,33 mld zł rocznie). Z kolei w scenariuszu szokowym kumulacja rezerw nastąpi w 2023 r. (25 mld zł), w 2024 r. poziom zawiązywanych rezerw osiągnie wartość 20 mld zł, zaś w 2025 - 13 mld zł.
Zobacz również:
Przy takich założeniach wynik finansowy banków w 2024 przy scenariuszu referencyjnym spadnie do 12,56 mld zł z ponad 22 mld zł w 2023 roku, zaś w 2025 wynik wyniesie 0,67 mld zł. Przy scenariuszu szokowym wynik finansowy netto sektora w 2023 wyniesie 17,29 mld zł, w 2024 roku spadnie do 6,74 mld zł, zaś w 2025 roku banki odnotowują stratę w wysokości 4,82 mld zł.
Scenariusz referencyjny zakłada spadek stóp procentowych w 2024 r. o 20 proc. w stosunku do 2023 r. i o 40 proc. w 2025 w stosunku do 2023 r. Tempo spadku oprocentowania depozytów wyniesie 25 proc. w 2024 r. i 50 proc. w 2025 r. w stosunku do 2023 r.
Scenariusz szokowy zakłada spadek stóp procentowych w 2024 r. o 25 proc. w stosunku do 2023 r. i o 50 proc. w 2025 w stosunku do 2023 r. Tempo spadku oprocentowania depozytów wyniesie 30 proc. w 2024 r. i 60 proc. w 2025 r. w stosunku do 2023 r.
Wakacje kredytowe to dodatkowe koszty dla banków
Założono, że w 2024 roku kontynuowane będą wakacje kredytowe (z uwzględnieniem kryterium dochodowego), co oznacza koszty w 2023 r. na poziomie 3 mld zł, a koszty działania banków będą wzrastały o 5 proc. rdr.
Przy założeniu, że proporcja ugód do założonych sporów sądowych wyniosłaby 0/100, zgodnie ze scenariuszem 1B ZBP, oraz uwzględniając wartość utworzonych już rezerw na ryzyko prawne, szacowana przez ZBiA ZBP skumulowana wartość brakujących rezerw na ryzyko prawne wyniosłaby ok. 66 mld zł.
Przy założeniu, że proporcja ugód do założonych sporów sądowych wyniosłaby 25/75, szacowana przez ZBiA ZBP skumulowana wartość brakujących rezerw na ryzyko prawne wyniosłaby ok. 58 mld zł. Wariant ten, uznany jako najbardziej prawdopodobny i przyjęty do dalszej symulacji.
