Coraz więcej banków tworzy wewnętrzne ratingi. Będzie trudniej dostać kredyt?

Tymczasem wybrane podmioty czerpią korzyści ze stosowania własnych schematów i zyskują przewagę nad konkurencją. Dzięki temu lepiej analizują sytuację swoich klientów. Określają nie tylko ich skłonności, ale również i potencjalne zdolności do spłaty przyszłych zobowiązań.

Udzielanie kredytów łączy się z ryzykiem. Zawsze jest ono szacowane, zanim jeszcze dojdzie do przekazania środków na konto klienta. Domyślna pozostaje tzw. metoda standardowa. W jej ramach przypisywane są stałe warunki zagrożenia. Wpływ na nie mają ratingi agencji, ewentualnie parametry określane przez Komisję Nadzoru Finansowego. Istnieje też możliwość stosowania zaawansowanego podejścia, tzw. metody IRB. W tym przypadku instytucje finansowe samodzielnie szacują właściwości wejściowe do funkcji wyznaczającej wagę ryzyka.

- Banki robią to na podstawie zgromadzonej, wieloletniej obserwacji ekspozycji kredytowych, ale też w oparciu o sprecyzowane przepisy i wymogi szczegółowe. Do zastosowania tego rozwiązania konieczne jest zezwolenie władz nadzorczych. Aktualnie metodę IRB stosują 4 banki w Polsce. Jednak żaden z nich nie zakończył jeszcze pełnego procesu jej wdrażania, ponieważ jest on długotrwały. Większość pozostałych dużych banków rozważa zmiany i znajduje się na różnym etapie przygotowań - informuje Jacek Barszczewski, p.o. dyrektora Departamentu Komunikacji Społecznej Komisji Nadzoru Finansowego.

W jaki sposób działa mechanizm IRB? W przypadku detalistów modelowaniu podlegają 3 parametry: PD (probability of default), LGD (loss given default) i EAD (exposure at default). Pierwszy z nich mówi o zagrożeniu niewykonania zobowiązania przez dłużnika. Drugi informuje o relatywnej stracie, którą poniesie bank, jeśli klient nie ureguluje należności. Ostatni zaś określa kwotę, jaka wejdzie w stan niewykonania zobowiązania. Gdy sprawa nie dotyczy powyższej grupy, to jeszcze dochodzi parametr M, korygujący poziom ryzyka ze względu na okres zapadalności ekspozycji kredytowej.

- Każdy bank stosuje swoje indywidualnie obliczenia. Wiedza o tym, w jaki sposób odbywa się ta analiza, nie podlega weryfikacji klienta. Ryzyko kredytodawcy jest zapisane w marży. Jeśli będzie ona wysoka, to dana instytucja pokryje z niej ewentualne straty. W przypadku tanich kredytów, istnieją znacznie ograniczone możliwości naprawienia portfela. Podmiot finansujący zarabia mniej, więc nic mu nie pozostanie lub jeszcze dopłaci do tego interesu - tłumaczy dr Przemysław Barbrich, dyrektor Zespołu PR w Związku Banków Polskich.

Ekonomista Marek Zuber zwraca uwagę na bankowość spółdzielczą. Do niedawna był to sektor, który dość indywidualnie podchodził do klientów, nie tylko korporacyjnych, ale też - drobnych. Panował tam schemat: "Jeśli znam cię 20 lat i wiem, że jesteś wiarygodny, to dostaniesz u nas kredyt, nawet gdy nie masz zdolności lub nikt inny nie chce go przyznać". To wynikało z mniejszej skali działalności tej instytucji, niż banków uniwersalnych, ale też lepszej znajomości społeczności lokalnej. Jednak, kiedy placówki spółdzielcze zostały objęte nadzorem przez KNF, to takie podejście do akcji kredytowej przestało być już możliwe.

- Specjalistyczne metody oceny ryzyka są owiane tajemnicą bankową. One stanowią bowiem pewną przewagę konkurencyjną. Moim zdaniem, wewnętrzne ratingi mają duży wpływ na dostępność produktów finansowych dla przeciętnego Kowalskiego. Standardowe procedury charakteryzują się m.in. limitami nałożonymi przez KNF i oceną zdolności kredytowej w BIK. Z drugą procedurą łączy się dużo ostrzejsze badanie sytuacji klienta, nie tylko zdolności, ale też i skłonności do spłaty. Po takiej analizie, instytucja zdobywa większą pewność, że pieniądze zostaną zwrócone. Kredytobiorca ma większe szanse na uregulowanie zobowiązania - zaznacza dr Mateusz Folwarski z Katedry Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Z kolei Marek Zuber nie zgadza się z opinią, że w bankach z wewnętrznymi ratingami jest trudniej o kredyt. Zdaniem eksperta, podmioty, które wdrażają ten model, mają w tym określony cel. One chcą nie tylko lepiej ocenić zdolność kredytową i ograniczyć sobie ryzyko niespłacenia zobowiązania. Dostrzegają też możliwość pozyskania klientów, którzy nie otrzymali oferty od konkurencji. To jest czynnik przesądzający o stawianiu na własne, zaawansowane schematy. Może też okazać się, że bank np. udziela niewiele kredytów hipotecznych i chce wejść na ten rynek. Będzie więc bardziej skłonny do oferowania atrakcyjniejszych warunków.

- Fakt korzystania z IRB pozostaje neutralny dla klienta. Proces, jakiemu on podlega, aby uzyskać kredyt oraz zestaw dostarczanych informacji, jest taki sam, niezależnie od metody stosowanej przez bank. Znaczna różnica dotyczy obszarów niewidocznych gołym okiem. Nadawane są wewnętrzne oceny, na podstawie których kredytodawca klasyfikuje klienta do odpowiednich klas ryzyka - dodaje Jacek Barszczewski.

Natomiast dr Przemysław Barbrich uważa, że im trudniej kredyt otrzymać, tym prawdopodobnie jest on tańszy. Jeśli marża wynosi np. 1,5% na hipotece, to trzeba się liczyć z dużymi wymaganiami, dotyczącymi zdolności kredytowej i ryzyk z tym związanych. W przypadku 4 czy 5% można spodziewać się już innego podejścia. W takiej sytuacji, zamiast umowy o pracę, która ma największe gwarancje, może zostać zaakceptowana umowa zlecenie czy o dzieło.

- Wybór metody szacowania ryzyka ma duży wpływ na zyski banków. One przecież żyją z kredytów, ale jednocześnie zależy im na udzielaniu tylko takich, które będą spłacane. Jednocześnie występują różne wskaźniki determinujące ten typ finansowania. Obecnie w polskim sektorze bankowym mamy do czynienia z nadpłynnością, co oznacza dużo pieniędzy i mniejszą chęć kredytowania. Jedna część środków trafia na rynek, a druga - pozostaje w bezpiecznych instrumentach, np. w NBP ? stwierdza dr Mateusz Folwarski.

Tymczasem Jacek Barszczewski wyjaśnia, jak jest postrzegane na rynku korzystanie z metody IRB. Bywa to traktowane w kategoriach posiadania nadzorczego certyfikatu na zarządzanie ryzykiem kredytowym. Dostrzegają to głównie inwestorzy instytucjonalni. Ekspert podkreśla, że niektóre zagraniczne banki stosowały ww. procedurę do optymalizacji wymogu kapitałowego. Jednak wewnętrzne obliczenia niekoniecznie odzwierciedlały faktyczny poziom ryzyka, na jakie były narażone. Przestrzeń do ewentualnych nieprawidłowości jest więc zawężana poprzez różne inicjatywy podejmowane na poziomie regulacyjnym.

- Własne metody szacunku ryzyka kredytowego będą się rozwijać. Zwłaszcza w większych instytucjach, które mają środki na przygotowanie wewnętrznego systemu. Korzystanie z niego nie musi być kosztowne. Nowatorski know-how stwarza lepszą szansę na zdobycie przewagi konkurencyjnej. W dobie rozwoju informatyki, sieci neuronowych i sztucznej inteligencji, będą poszukiwane nowe modele oceny klienta. Jednak bardzo ważną rolę odegra KNF, który zawsze musi akceptować nowe procedury. Na razie nie słyszałem o zastrzeżeniach nadzorcy do poszczególnych pomysłów, ale takie informacje są poufne - podsumowuje Marek Zuber.